Перейти к контенту
Бачигина ирина георгиевна кабинет

Что такое рейтинговые оценки

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) Доб. 773

Оглавление В настоящее время менеджерам российских организаций все чаще приходится задумываться о собственной конкурентной позиции и завоевании безусловных конкурентных преимуществ. В этой связи тема оценки конкурентоспособности становится очень актуальной. По каким критериям оценивать и сопоставлять с конкурентами свои товары услуги и свою организацию, какие методы при этом использовать, — эти и многие другие вопросы ежедневно решаются специалистами тысяч российских организаций. Очень часто применение нестандартных подходов дает наиболее экономичное и результативное решение. Так, применение рейтинговых оценок заставляет по-новому взглянуть на проблему конкурентоспособности.

Рейтинг банка - это метод сравнительной оценки деятельности нескольких банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по определенному признаку, что позволяет группировать банки в определенной последовательности по степени убывания данной признаки.

Рейтинговая оценка банков — система комплексного исследования и сравнения кредитных организаций по основным финансовым показателям. Кроме того, встречаются рейтинги, базирующиеся на экспертных заключениях, например о качестве менеджмента. Чаще всего для построения рейтингов используются данные баланса и счета прибыли и убытков.

3.3.1. Рейтинговые оценки

Пункт Банк может использовать различные методики, модели, рейтинговые шкалы, процедуры, системы контроля, сбора данных и информационно-технологические системы для оценки кредитного риска, распределения кредитных требований по разрядам рейтинговой шкалы, количественной оценки вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте применительно к каждому классу, подклассу, сегменту кредитных требований далее - рейтинговая система.

Если банк использует несколько рейтинговых систем, то решение об отнесении заемщика финансового инструмента к определенной рейтинговой системе принимается на основе внутренних документов банка, которые содержат принципы, позволяющие наиболее эффективно учитывать уровень кредитного риска. Критерии и процедуры отнесения заемщиков финансовых инструментов к отдельным рейтинговым системам и разрядам рейтинговой шкалы этих систем должны не реже одного раза в год подвергаться анализу на предмет их соответствия уровню риска.

Рейтинговая система для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям должна удовлетворять следующим требованиям:. Рейтинговая шкала заемщиков должна содержать не менее 8 разрядов, из которых 7 разрядов для заемщиков, не находящихся в состоянии дефолта, и 1 разряд для заемщиков, находящихся в состоянии дефолта.

Банк разрабатывает и применяет единую иерархическую систему присвоения кодов классам, подклассам и сегментам кредитных требований и применяемых к ним моделей оценки компонентов кредитного риска, а также отнесения классов, подклассов и сегментов к рейтинговым системам, которые их охватывают.

Банк осуществляет систематизированное описание соответствия применяемых моделей выделенным банком сегментам кредитных требований карта моделей. Банк сохраняет историю изменений версий применяемых методик формирования сегментов кредитных требований, моделей оценки компонентов кредитного риска, системы присвоения кодов и карты моделей.

Рейтинговая система для кредитных требований к розничным заемщикам должна удовлетворять следующим требованиям:. Внутренние документы банка, содержащие описание рейтинговой системы, удовлетворяют следующим требованиям:.

При отнесении заемщиков финансовых инструментов к отдельным разрядам рейтинговой шкалы портфелям однородных кредитных требований банк учитывает всю существенную информацию. Банк разрабатывает и соблюдает меры по получению и хранению информации, которая отражает актуальное состояние кредитного требования и позволяет прогнозировать его будущее состояние.

Чем меньше данных имеется в распоряжении банка, тем более консервативными должны быть подходы к отнесению заемщиков финансовых инструментов к отдельным разрядам рейтинговой шкалы портфелям однородных кредитных требований. Банк учитывает и другую существенную информацию независимо от того, являются ли внешние рейтинги заемщиков основным источником информации.

Процесс присвоения рейтингов кредитным требованиям к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям должен проводиться с учетом следующего:. Банк может включить в эту группу иных лиц в соответствии с определенными во внутренних документах дополнительными критериями связанности лиц.

Каждое кредитное требование к розничным заемщикам должно быть отнесено к разряду рейтинговой шкалы портфелю однородных кредитных требований в процессе рассмотрения заявки на получение кредита. Во внутренних документах банка должны быть отражены порядок и основания изменения уполномоченным сотрудником банка рейтинга или данных, на основе которых рассчитывается рейтинг, в том числе случаи исключения факторов модели далее - экспертная корректировка , в частности:.

Присвоение внутренних рейтингов кредитным требованиям к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям должно удовлетворять следующим требованиям:. Внутренние рейтинги кредитных требований к розничным заемщикам их распределение по портфелям однородных кредитных требований присваиваются на долгосрочной основе более одного года и отражают возможность заемщика исполнить свои обязательства с учетом возможного будущего ухудшения экономических условий или наступления непредвиденных событий.

Внутренние рейтинги должны пересматриваться не реже одного раза в год. Для оценки правильности распределения кредитных требований по портфелям однородных кредитных требований, соответствующих уровню кредитного риска, банк не реже одного раза в год контролирует правильность отнесения отдельных кредитных требований к портфелям однородных кредитных требований, соответствующих уровню кредитного риска. Данная проверка может осуществляться на основе репрезентативной выборки в рамках каждого портфеля однородных кредитных требований.

Модели статистические и иные модели, используемые для присвоения внутреннего рейтинга заемщику финансовому инструменту или количественной оценки компонентов кредитного риска , используемые в рейтинговой системе, а также процедуры их применения должны отвечать следующим требованиям:.

При включении в модель статистически незначимых факторов банк приводит соответствующее обоснование во внутренних документах;. Экспертное суждение должно учитывать всю существенную информацию, не учитываемую моделью;. Использование в рейтинговой системе моделей, разработанных внешними поставщиками третьими лицами , возможно только при их полном соответствии требованиям, изложенным в настоящем разделе включая требования к внутренним документам.

При использовании в рейтинговой системе статистических моделей во внутренних документах банка и или иных информационных материалах к моделям должно содержаться описание методологии их разработки и валидации, предусматривающее:.

Банк хранит в информационных системах не менее 10 лет следующие сведения, на основании которых рассчитывались количественные параметры кредитного риска для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям:.

Банк, применяющий ППВР, хранит во внутренних информационных системах следующие сведения в отношении кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям:. Для кредитных требований к розничным заемщикам должны собираться и храниться в информационных системах банка не менее 10 лет следующие сведения, на основании которых рассчитывались компоненты кредитного риска:.

Во внутренние документы могут быть включены также иные сведения, на основании которых банк рассчитывает компоненты кредитного риска. Методики стресс-тестирования обеспечивают выявление возможных событий или будущих изменений экономических условий, которые могут иметь неблагоприятные последствия для кредитных требований банка и моделей количественной оценки параметров кредитного риска.

Банк проводит стресс-тестирование как на основе собственных сценариев инициативное стресс-тестирование , так и на основе сценариев, предложенных Банком России регуляторное стресс-тестирование.

При определении сценариев инициативного стресс-тестирования учитываются данные об имевших место событиях кризисного характера. Сценарии для стресс-тестирования должны учитывать возможность экономического спада. В рамках стресс-тестирования банк оценивает миграцию кредитных рейтингов по разрядам рейтинговой шкалы в зависимости от используемых предпосылок ухудшения кредитных условий. Инициативное стресс-тестирование проводится не реже одного раза в год, а также при каждом существенном изменении условий внешних факторов.

Стресс-тестирование должно охватывать все классы кредитных требований. По результатам стресс-тестирования определяется возможное влияние событий кризисного характера на требования к достаточности капитала банка. Результаты стресс-тестирования отражаются во внутренних документах банка и представляются на рассмотрение и утверждение руководству и совету директоров наблюдательному совету банка.

Глава 12 дополнена пунктами N П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" с изменениями и дополнениями Раздел IV. Требования к рейтинговой системе и количественной оценке компонентов кредитного риска Глава Рейтинговая система. Глава Информация об изменениях: Пункт Информация об изменениях: Глава 12 дополнена пунктами Полный текст документа. Требования к рейтинговой системе и количественной оценке компонентов кредитного риска. Содержание Положение Банка России от 6 августа г.

N П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних

Рейтинговая оценка банков

Пункт Банк может использовать различные методики, модели, рейтинговые шкалы, процедуры, системы контроля, сбора данных и информационно-технологические системы для оценки кредитного риска, распределения кредитных требований по разрядам рейтинговой шкалы, количественной оценки вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте применительно к каждому классу, подклассу, сегменту кредитных требований далее - рейтинговая система. Если банк использует несколько рейтинговых систем, то решение об отнесении заемщика финансового инструмента к определенной рейтинговой системе принимается на основе внутренних документов банка, которые содержат принципы, позволяющие наиболее эффективно учитывать уровень кредитного риска. Критерии и процедуры отнесения заемщиков финансовых инструментов к отдельным рейтинговым системам и разрядам рейтинговой шкалы этих систем должны не реже одного раза в год подвергаться анализу на предмет их соответствия уровню риска. Рейтинговая система для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и финансовым организациям должна удовлетворять следующим требованиям:.

Translation of "рейтинговые оценки" in English

Однако практика показывает, что агентства регулярно допускают ошибки, приводящие к финансовым потерям инвесторов. Статистика провалов рейтинговых агентств. Источник: Elkhoury M. Рейтинги, которые присваивают российским организациям и нашей стране в целом, далеки от объективности. Хотя на американском рынке в г. В отношении других стран, включая Россию, агентства неоднократно демонстрировали свое ангажированное отношение к происходящему в местной экономике.

Роль рейтингов при оценке конкурентоспособности предприятий

Использование оценок вместо точных измерений и расчетов как отельных величин, так и интегральных характеристик физических и социально-экономических объектов - принятая и хорошо проверенная схема формирования и применения научных знаний в инженерии, в том числе финансовой инженерии В последние годы широко применяются и хорошо зарекомендовали себя так называемые рейтинговые оценки - не только в экономике. Анализ используемых в настоящее время в России методик в сфере составления рейтингов демонстрирует некоторую ограниченность в методологическом плане так при выставлении комплексной оценки методики порой не учитывают многие факторы, влияющие на функционирование объектов Не совсем корректно и необоснованно используются те или иные методы анализа, которые зачастую дают спорные выводы относительно некоторых показателей, как это происходит при принятии стратегически важных решений. Это обосновывает целесообразность разработки методики ранжирования предприятий на основе комплексного подхода должна стать одной из ключевых задач, как с точки зрения теории управления предприятием, так и с точки зрения. Цель диссертационного исследования заключается в исследовании универсального вида оценок, сочетающего в себе как качественные, так и количественные характеристики рейтинговые оценки , разработке схемы и методики составления рейтинга производственных компаний. Объектом исследования рейтинговые оценки и оценочная деятельность в экономике промышленных предприятий. Предметом исследования совершенствование процесса оценки деятельности и ранжирования предприятий на основе единого интегрального показателя. Теоретической и методологической основой исследования являются современные разработки российских ученых, ведущих университетов Государственный Университет Управления, Московского Государственного Университета, Государственного Университета - Высшая школа экономики и др и специалистов в области качественной и количественной оценки, маркетинга, управления финансами Значительный вклад в изучение теории оценивания и составления рейтингов внесли отечественные ученые Ковалев В В , Шеремет А Д , Калейчик М М , Ивин А А , Денисов Б А , Литвак Б Г и др Исследование основывается на методах системного анализа, современных математических, статистических, экспертных и других методах. Научная новизна исследования заключается в систематизации существующих видов оценок в экономике, выделении универсального вида оценок - рейтинговых оценок и разработанной методике ранжирования предприятий энергетического сектора по их инвестиционной привлекательности, базирующейся на существующих методах построения рейтингов предприятий и анализе количественных и качественных показателей деятельности предприятий. Теоретическая и практическая ценность диссертации заключается в том, что в диссертации описана применимость существующих видов оценок в различных сфера экономической деятельности, очерчены области применения рейтинговых оценок, систематизированы методы составления рейтингов субъектов экономики, а.

Рейтинговое агентство

Results: Exact: 6. Elapsed time: ms. Word index: , , , More Expression index: , , , More Phrase index: , , , More Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo. Register Login. These examples may contain rude words based on your search.

Агентство может оценивать кредитоспособность эмитентов долговых обязательств , ценные бумаги и иные долговые инструменты [1] , в некоторых случаях сервисных агентов , но при этом никогда не оценивает кредитоспособность физических лиц.

.

Вы точно человек?

.

Глава 12. Рейтинговая система

.

Обратная связь

.

.

.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных